多くの中小企業は、流動資産を積極的に管理せずにバッファーとして保有しています。それは理解できます。投資には、そのお金の現金機能が必ずしも一致するとは限らないリスクが伴います。
代替策は、さらなるリスクを受け入れるのではなく、リスクを継続的に測定して制限することです。 Amsterdams Nieuwsbladは、事前に設定されたリスクパラメーターの範囲内でのみ資本をシフトし、市場状況がその範囲を超えた場合に撤退します。
このようにして、企業はバッファーを利用可能なままにしつつ、収益の可能性が完全に未使用のままになることはありません。
このプロセスは 4 つのステップで構成されており、起動時に 1 回だけではなく、継続的に完了します。
市場データ、金利動向、流動性の数値は複数のソースから継続的に収集され、一貫性がチェックされます。
モデルは短期および中期のシナリオを計算し、設定されたリスク プロファイルから逸脱する可能性を推定します。
シナリオが設定された制限を外れると、手動介入なしでポジションが自動的に削減またはヘッジされます。
承認された変更はすぐに実装され、後で確認できるように完全に記録された意思決定証跡が付けられます。
各機能は、利益の予測ではなく、リスクの測定と管理を目的としています。
現在のポジションとリスク値は 1 分ごとに更新されるため、資本のステータスが数分以上古いことはありません。
推奨事項は、利用可能な資本が数千ユーロから数百万ユーロまで変化するとすぐに再計算されます。
リスクしきい値を超えると、人間の承認を待たずに、ヘッジポジションが自動的にオープンされます。
各アクションはエクスポート可能なレポートに記録され、内部監査や監査に適しています。
基礎となるデータ エンジンは同じです。リスク制限とレポートの構成はユーザーごとに異なります。
財務管理者は、短期的には事業運営に必要のない温室部分の最大リスクマージンを設定します。
資本の流れが大きくなると、資産クラスごと、取引相手ごとの詳細なリスク モデルが必要になります。
複数年にわたる投資計画では、データは意思決定を自動化するためではなく、資本配分を知らせるために使用されます。
自動化システムに対する信頼は、約束によってではなく、意思決定がどのように行われるかについての洞察によって生まれます。そのため、モデルのすべてのステップを具体的なデータセットと記録されたルールにまで遡ることができます。